Ema ruchoma średnia oscylatora

Średnia krocząca - MA ZMNIEJSZAJĄCA Średnia krocząca - MA Jako przykład SMA rozważ zabezpieczenie z następującymi cenami zamknięcia w ciągu 15 dni: Tydzień 1 (5 dni) 20, 22, 24, 25, 23 Tydzień 2 (5 dni) 26, 28, 26, 29, 27 Tydzień 3 (5 dni) 28, 30, 27, 29, 28 10-dniowa MA określiłaby ceny zamknięcia za pierwsze 10 dni jako pierwszy punkt danych. Następny punkt danych obniżyłby najwcześniejszą cenę, dodał cenę w dniu 11 i wziął średnią, i tak dalej, jak pokazano poniżej. Jak wspomniano wcześniej, IZ opóźnia bieżące działania cenowe, ponieważ są one oparte na wcześniejszych cenach, im dłuższy okres czasu dla MA, tym większe opóźnienie. Tak więc 200-dniowa MA będzie miała znacznie większy stopień opóźnienia niż 20-dniowy MA, ponieważ zawiera ceny z ostatnich 200 dni. Czas stosowania MA zależy od celów handlowych, a krótsze MA stosuje się w przypadku transakcji krótkoterminowych, a długoterminowe IZ są bardziej odpowiednie dla inwestorów długoterminowych. 200-dniowy MA jest szeroko śledzony przez inwestorów i handlowców, z przerwami powyżej i poniżej tej średniej ruchomej uważanej za ważny sygnał handlowy. IZ przekazują również ważne sygnały transakcyjne samodzielnie lub gdy przechodzą dwie średnie wartości. Wzrost wartości MA wskazuje, że zabezpieczenie ma tendencję wzrostową. podczas gdy malejący MA wskazuje na to, że ma tendencję zniżkową. Podobnie, pęd w górę jest potwierdzany przez zwyżkowy crossover. co ma miejsce, gdy krótkoterminowe MA przechodzi ponad długoterminowe MA. Pęd w dół jest potwierdzany przez niedźwiedzi crossover, który występuje, gdy krótkoterminowe MA przechodzi poniżej długoterminowego MA. Moving Average The Moving Average Technical Indicator pokazuje średnią cenę instrumentu na pewien okres czasu. Kiedy oblicza się średnią ruchomą, średnia cena instrumentu za ten okres jest uśredniona. Wraz ze zmianą ceny, średnia krocząca albo się zwiększa, albo maleje. Istnieją cztery różne typy średnich kroczących: proste (określane również jako arytmetyczne), wykładnicze. Wygładzone i ważone. Średnia ruchoma może być obliczana dla dowolnego sekwencyjnego zestawu danych, w tym cen otwarcia i zamknięcia, najwyższych i najniższych cen, wolumenu obrotu lub innych wskaźników. Często zdarza się, że stosowane są średnie z podwójnego ruchu. Jedyną rzeczą, w której średnie ruchome różnych typów różnią się znacznie od siebie, jest sytuacja, w której współczynniki masy, które są przypisane do najnowszych danych, są różne. W przypadku, gdy mówimy o prostej średniej ruchomej. wszystkie ceny danego okresu są równe pod względem wartości. Wykładnicza średnia ruchoma i liniowa średnia ważona przenoszą większą wartość do najnowszych cen. Najczęstszym sposobem interpretowania średniej ceny ruchomej jest porównanie jej dynamiki z działaniem ceny. Kiedy cena instrumentu wzrośnie powyżej średniej kroczącej, pojawi się sygnał kupna, jeśli cena spadnie poniżej średniej kroczącej, mamy sygnał sprzedaży. Ten system handlu, oparty na średniej ruchomej, nie jest zaprojektowany, aby zapewnić wejście na rynek w jego najniższym punkcie, a jego wyjście na prawo. Pozwala to działać zgodnie z następującym trendem: kupić wkrótce po tym, jak ceny osiągną dno i sprzedać wkrótce po tym, jak ceny osiągną swój szczyt. Średnie kroczące można również zastosować do wskaźników. W tym przypadku interpretacja średniej kroczącej wskaźnika jest podobna do interpretacji średnich kroczących: jeśli wskaźnik wzrośnie powyżej średniej kroczącej, oznacza to, że rosnący ruch wskaźnika prawdopodobnie będzie kontynuowany: jeśli wskaźnik spadnie poniżej średniej kroczącej, oznacza, że ​​prawdopodobnie będzie nadal spadać. Oto typy średnich kroczących na wykresie: Średnia ruchoma średnia (SMA) Średnia ruchoma wykładnicza (EMA) Wygładzona średnia ruchoma (SMMA) Liniowa ważona średnia ruchoma (LWMA) Możesz przetestować sygnały handlowe tego wskaźnika, tworząc Expert Advisor w kreatorze MQL5. Obliczanie prostej średniej ruchomej (SMA) Prosta, czyli średnia arytmetyczna średnia krocząca jest obliczana poprzez zsumowanie cen zamknięcia instrumentu w ciągu pewnej liczby pojedynczych okresów (na przykład 12 godzin). Wartość ta jest następnie dzielona przez liczbę takich okresów. SMA SUM (ZAMKNIJ (i), N) N Suma sum ZAMKNIJ (i) aktualny okres cena zamknięcia N liczba okresów obliczeniowych. Wykładnicza średnia ruchoma (EMA) Wykładniczo wyrównana średnia krocząca jest obliczana poprzez dodanie określonej części bieżącej ceny zamknięcia do poprzedniej wartości średniej ruchomej. Z wykładniczo wygładzonymi średnimi ruchami, ostatnie bliskie ceny mają większą wartość. P-proc. Wykładnicza średnia krocząca będzie wyglądała następująco: EMA (ZAMKNIJ (i) P) (EMA (i - 1) (1 - P)) ZAMKNIJ (i) aktualna cena zamknięcia okresu EMA (i - 1) Wartość średniej ruchomej z poprzedniego okresu P procent wykorzystania wartości ceny. Wygładzona średnia ruchoma (SMMA) Pierwsza wartość tej wygładzonej średniej kroczącej jest obliczana jako prosta średnia ruchoma (SMA): SUM1 SUMA (ZAMKNIJ (i), N) Druga średnia krocząca jest obliczana zgodnie z tą formułą: SMMA (i) (SMMA1 (N-1) ZAMKNIJ (i)) N Następujące ruchome wartości średnie są obliczane zgodnie z poniższym wzorem: PREVSUM SMMA (i - 1) N SMMA (i) (PREVSUM - SMMA (i - 1) CLOSE (i)) N Suma sum SUM1 całkowita suma cen zamknięcia dla N okresów jest liczona od poprzedniego paska PREVSUM wygładzona suma poprzedniego paska SMMA (i-1) wygładzona średnia krocząca z poprzedniego paska SMMA (i) wygładzona średnia krocząca z bieżącego słupka (z wyjątkiem pierwszego) ZAMKNIJ (i) aktualna cena zamknięcia N okres wygładzania. Po konwersji arytmetycznej można uprościć formułę: SMMA (i) (SMMA (i - 1) (N - 1) ZAMKNIJ (i)) N Liniowa ważona średnia ruchoma (LWMA) W przypadku ważonej średniej kroczącej najnowsze dane są większej wartości niż więcej wczesnych danych. Ważoną średnią ruchomą oblicza się, mnożąc każdą z cen zamknięcia w rozpatrywanej serii przez określony współczynnik wagowy: LWMA SUM (CLOSE (i) i, N) SUM (i, N) SUM suma CLOSE (i) obecna cena zamknięcia Suma (i, N) łączna suma współczynników wagowych N okres wygładzania. Poruszanie się ze średnim oscylatorem Jeden z naszych subskrybentów, George Topalides, poprosił mnie o ustawienie oscylatora, aby odzwierciedlić różnicę między ceną a średnią kroczącą. Po dyskusji, zdecydowaliśmy się na prosty oscylator ruchomej średniej, który odzwierciedla odchylenie między ceną a średnią kroczącą jako procent MA. Wskaźnik powinien być używany w połączeniu z tą samą średnią ruchomą, wykreśloną na wykresie cenowym i służy do sygnalizowania wejść i wyjść w systemie śledzenia trendów. Oscylator Moving Average Oscillator może być stosowany na rynkach, na których panuje tendencja wzrostowa i na różnych rynkach. Wyznaczanie trendów na rynku Dość długo rozwija się, gdy drugi spadek nie spadnie poniżej -50. Idź długo, gdy linia trendu spadkowego na oscylatorze ruchomej średniej zostanie zerwana, a oscylator przekroczy wartość powyżej zera. Wyjdź z długich pozycji, jeśli Oscylator z ruchomą średnią obniży się, gdy przekroczy 50. Odejdź od niedźwiedziej dywergencji, w której drugi pik nie przekracza 50. Zwolnij, gdy linia trendu spadkowego na Oscylatorze ruchomej wartości zostanie zerwana, a oscylator przejdzie poniżej zera . Wyjdź z krótkich pozycji, jeśli Oscylator z ruchomą średnią pojawi się poniżej -50. Australijski górnik Fortescue Metals Group FMG jest wyświetlany z 63-dniową średnią ruchomą oscylatorem i 63-dniową wykładniczą średnią kroczącą. Mysz nad podpisami wykresów, aby wyświetlać sygnały transakcyjne. Wyjdź z X z poprzedniego długiego handlu, gdy Oscylator Ruchu Średniego obniża się, a powyżej 50 niedźwiedzia rozbieżności później wzmacnia sygnał Trójwymiarowa potrójna rozbieżność sygnału daje sygnał do krótkiego S (wciąż powyżej 63-dniowej wykładniczej średniej kroczącej) Wyjdź i idź długo XL, gdy cena przekracza ponad 63-dniową wykładniczą średnią ruchomą po zerwaniu linii trendu zniżkowego Exit X long position, gdy ruchoma średnia oscylatorowa obniża się, gdy powyżej 50 Go long L, gdy cena przekracza 63-dniową wykładniczą średnią kroczącą po zerwaniu linii trendu spadkowego Bearish dywergencji (poniżej 50) ostrzega, aby wyjść z długiego handlu XS nie nadążają, gdy cena przekracza 63-dniową wykładniczą średnią kroczącą Exit X, gdy pojawia się ruchoma średnia oscylator, a poniżej 50-krotność S, gdy oscylator Moving Average odwraca się poniżej rosnącej linii trendu i cofa się poniżej -50 Wyjdź z X, gdy Oscylator z ruchomą średnią pojawia się, gdy poniżej -50 Bycza-towa potrójna dywergencja daje sygnał, by iść długo L wh nadal poniżej 63-dniowej średniej kroczącej. Zauważ, że cena przekraczająca 63-dniową wykładniczą średnią kroczącą jest równa oscylacji ruchomej średniej przekraczającej zero.